COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool für SAP CML

COMPIRICUS Darlehens-
bewertungs-Tool für SAP CML

Garantiert Anwendern höchste Präzision bei der Berechnung von Barwerten sowie Clean Values

So wird Ihr SAP CML zum Barwert-Rechner der Extraklasse. Korrekt. Kosteneffizient. Komfortabel.

Gemeinsam mit mehreren Versicherungsunternehmen haben wir eine Lösung entwickelt, die SAP-CML-Anwendern höchste Präzision bei der Berechnung von Barwerten, Clean Values und Zinssensitivitäten wie Convexity und Duration garantiert: Das COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool für SAP CML. Es vervollständigt eine Lücke im Standard des Market Risk Analyzers und macht ihn durch nahtlose Integration zum „single point of truth“ für die Generierung marktkonformer Bewertungen bei Berücksichtigung folgender Berechnungs-Logiken:



BGB-Kündigungsrecht

Annahme: der Darlehensnehmer übt das Kündigungsrecht zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus...



Sondertilgungsrecht

Annahme: der Darlehensnehmer hat das Recht, einmal jährlich einen bestimmten Betrag zu tilgen...



Spread zur Kalibrierung

Berechnung des Barwerts mittels der hinterlegten Bewertungskurve auf Basis der simulierten...

Funktionaler Ablauf des Tools

Kundenfeedback

„COMPIRICUS setzte die gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen zu unserer vollsten Zufriedenheit um und unterstützte uns während des Projekts mit ihrem Know-how. Die Zusammenarbeit war jederzeit professionell und lösungsorientiert.“ (Michael Sprößig, IT Koordination, ERGO Versicherungsgruppe AG)

Barwertrechner der Extraklasse

Ausgezeichnetes Zusammenspiel zwischen dem COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool für SAP CML und dem SAP Market Risk Analyzer für die Erzeugung korrekter Barwerte

Auf einen Blick – Wissenswertes

Die Tücke der Lücke: Unvollständige Barwertberechnung im Standard

Wenn bei der Berechnung von Barwerten und Clean Values für Darlehen

  • der Optionspreis für das BGB-Kündigungsrecht unberücksichtigt bleibt,
  • der Optionspreis für Sondertilgungen fehlt,
  • die Bewertungskurve nicht der Kurve entspricht, aus der sich die Verzinsung des Darlehens ableitet,
  • Sensitivitätskennzahlen nicht korrekt berechnet sind,

wird ein Subsystem bzw. eine Funktionalität außerhalb von SAP erforderlich, um marktkonforme Bewertungen zu generieren. Das ist umständlich, fehleranfällig und kostenintensiv.

Höchste Präzision bei der Berechnung von Barwerten und Clean Values in SAP CML

Das in der Konzernpraxis erprobte „COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool für SAP CML“ erweitert die Barwertberechnung aus dem Market Risk Analyzer um darlehensspezifische Besonderheiten wie die

  • Berechnung eines Spreads zur Bewertungskurve zwecks Kalibrierung des Barwerts und Vermeidung von Reserven und Lasten bei Darlehenszusage sowie Prolongation und Verwendung dieses Spreads bei allen Barwertberechnungen während der Laufzeit des Darlehens,
  • Berücksichtigung des gesetzlichen Kündigungsrechts (§ 489 BGB) bei der Barwertberechnung. Die fehlende Berücksichtigung des Kündigungsrechts kann dazu führen, dass der Darlehensbestand mit einem zu hohen Marktwert ausgewiesen wird,
  • Einbeziehung der Sondertilgungsrechte in die Bewertung von Darlehen,
  • Berechnung der Convexity und Duration für Darlehensbestände im Rahmen der Barwertberechnung.

Unternehmen, die in SAP CML Darlehensportfolios verwalten und für diese korrekte Barwerte, Clean Values und Zinssensitivitäten berechnen möchten.

Viele Vorteile, die den Arbeitsalltag signifikant erleichtern

  • Korrekte und revisionssicher protokollierte Barwerte für Darlehen unter Berücksichtigung von Optionalitäten
  • Erfüllung der Anforderungen von Wirtschaftsprüfern (z.B. IFRS 13 konforme Berechnung von Darlehen)
  • Vermeidung von zu hohen Stillen Reserven
  • Subsysteme werden obsolet
  • Nur 1 „single point of truth”

Die SAP Module SAP CML und SAP TRM-MRA (Market Risk Analyzer) müssen lizenziert und zumindest das SAP CML implementiert sein.

Da sich das COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool für SAP CML in den SAP Standard des SAP TRM-MRA integriert, ist nur eine on-premise Nutzung möglich.

Sprechen Sie uns hierzu bitte an:
Telefon: +49 211 64949-301
 

Das COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool für SAP CML ist bei Versicherungsunternehmen unterschiedlicher Größen im Einsatz.

 

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Michael Mansen | Geschäftsführer
Michael Mansen | Geschäftsführer+49 211 64949-301